Сравнение JEGP.L с JEPG.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 1.71% for JEPG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JEPG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between JEGP.L and JEPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JEPG.L
Сравнение JEGP.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JEPG.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -8.78% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.78% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.54% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.79% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеют волатильность 2.79% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 7.32% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 10.24% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.34% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 11.34% | -2.05% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JEPG.L
И JEGP.L, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что сопоставимо с доходностью JEPG.L в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JEPG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L and JEPG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JEPG.L is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор