Сравнение JEGA.L с JREG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).
JEGA.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEGA.L и JREG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGA.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGA.L JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 12.42% | 7.86% | 1.52% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.07% | 19.75% | 18.68% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -2.07%.
JEGA.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGA.L и JREG.L
JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.
Доходность на риск
JEGA.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JEGA.L
JREG.L
Сравнение JEGA.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGA.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.28 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.81 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.25 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 9.17 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGA.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.28 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JEGA.L и JREG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGA.L и JREG.L
Ни JEGA.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEGA.L и JREG.L
Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JREG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGA.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -33.82% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -11.54% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.25% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -4.92% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.11% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGA.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGA.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.47% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 8.84% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.45% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.45% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 17.12% | -7.56% |