PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGA.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и JREG.L


Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -2.07%.


JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JREG.L

1 день
2.84%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
19.79%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEGA.L и JREG.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.


Доходность на риск

JEGA.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEGA.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.28

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.81

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.25

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.17

-6.98

JEGA.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEGA.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.28

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.74

+0.28

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и JREG.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и JREG.L

Ни JEGA.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и JREG.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JREG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JEGA.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-33.82%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-11.54%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.25%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-4.92%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEGA.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.47%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

8.84%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.45%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

15.45%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

17.12%

-7.56%