PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEGA.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и JGRE.L


Разные валюты инструментов

JEGA.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.21%.


JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGRE.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
1.63%
1 год
19.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEGA.L и JGRE.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.


Доходность на риск

JEGA.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEGA.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.27

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.81

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.21

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

9.20

-7.01

JEGA.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JGRE.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEGA.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.27

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.26

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и JGRE.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и JGRE.L

Ни JEGA.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и JGRE.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JEGA.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-25.31%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-10.12%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.68%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-3.16%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.75%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и JGRE.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEGA.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.06%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

8.73%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.48%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

15.17%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.86%

-7.30%