Сравнение JEGA.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JEGA.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEGA.L и JGRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEGA.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGA.L JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.91% | 12.42% | 7.86% | 1.52% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.21% | 20.08% | 18.62% | 4.88% |
Разные валюты инструментов
JEGA.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.21%.
JEGA.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEGA.L и JGRE.L
JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.
Доходность на риск
JEGA.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JEGA.L
JGRE.L
Сравнение JEGA.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGA.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.27 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.81 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.21 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 9.20 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGA.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.27 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JEGA.L и JGRE.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGA.L и JGRE.L
Ни JEGA.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEGA.L и JGRE.L
Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JGRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEGA.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.93% | -25.31% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -10.12% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.68% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.16% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.75% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGA.L и JGRE.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEGA.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.06% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 8.73% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.48% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.17% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 16.86% | -7.30% |