Сравнение JEF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или VOO.
Основные характеристики
| JEF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.30% | 24.51% |
| Дох-ть за 1 год | 117.81% | 32.00% |
| Дох-ть за 3 года | 31.43% | 9.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 5.59 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 35.46 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 12.20% |
| Макс. просадка | -80.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.51% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между JEF и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и VOO
С начала года, JEF показывает доходность 87.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.79% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и VOO
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и VOO
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и VOO
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.