Сравнение JEF с SCHD

С начала года, JEF показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SCHD в 4.05%

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.05% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.