Сравнение JEF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или SCHD.
Основные характеристики
| JEF | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 59.33% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.82% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 11.04% |
| Макс. просадка | -80.74% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между JEF и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и SCHD
С начала года, JEF показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции SCHD немного впереди с 11.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и SCHD
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.54% | 2.97% | 3.18% | 2.15% | 2.32% | 1.86% | 2.32% | 1.16% | 1.02% | 1.37% | 1.06% | 0.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и SCHD
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и SCHD
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.