Сравнение JEF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.69% против 12.25% соответственно.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JEF
SCHD
Сравнение JEF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.88 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.32 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.05 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.55 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.88 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между JEF и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и SCHD
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и SCHD
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -33.37% | -47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -12.74% | -35.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -16.85% | -37.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -33.37% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -3.43% | -44.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -3.34% | -22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 3.75% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и SCHD
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 2.33% | +16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 7.96% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 15.69% | +32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 14.40% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 16.70% | +18.25% |