Сравнение JEF с JPM
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, JEF returned 17.97%/yr vs 22.47%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.97% против 22.47% соответственно.
JEF
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.97%
JPM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 22.47%
Сравнение доходности по годам JEF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -13.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 5.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between JEF and JPM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between JEF and JPM shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JEF:
$5.09
JPM:
$21.08
JEF:
10.35
JPM:
15.90
JEF:
0.74
JPM:
1.76
JEF:
0.74
JPM:
3.28
JEF:
$11.85B
JPM:
$285.09B
JEF:
$6.99B
JPM:
$173.52B
JEF:
$1.30B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. JPM — Ранг доходности на риск
JEF
JPM
Сравнение JEF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.32 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 3.10 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEF и JPM
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -76.16% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -15.47% | -32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -24.42% | -29.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -38.77% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -43.63% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.82% | 0.00% | -32.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -17.60% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.59% | 6.55% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и JPM
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 7.33% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 17.00% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 22.08% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 24.47% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 27.34% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и JPM
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности JPM в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.04% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.76% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и JPM
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 206.96M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and JPM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (14.55%) compared to JPM (7.33%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор