PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с JPM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или JPM.

Корреляция

Корреляция между JEF и JPM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,393.27%
10,489.13%
JEF
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

JPM:

4.27

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

JPM:

$679.88B

EPS

JEF:

$2.84

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

JPM:

11.94

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

JEF:

0.95

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.27% против 17.68% соответственно.

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
JPM: 1.56
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.04
JEF
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и JPM

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JEF и JPM

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-12.47%
JEF
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и JPM

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
15.62%
JEF
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию