Сравнение JEF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или JPM.
Основные характеристики
| JEF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.30% | 47.66% |
| Дох-ть за 1 год | 117.81% | 65.84% |
| Дох-ть за 3 года | 31.43% | 17.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.10% | 16.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.79% | 18.28% |
| Коэф-т Шарпа | 4.52 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.59 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 10.07 | 6.69 |
| Коэф-т Мартина | 35.46 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 22.97% |
| Макс. просадка | -80.74% | -74.02% |
| Текущая просадка | -0.51% | -0.71% |
Фундаментальные показатели
| JEF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.27B | $674.44B |
| EPS | $2.34 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 31.76 | 13.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.75B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.13B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.27B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между JEF и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и JPM
С начала года, JEF показывает доходность 87.30%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 47.66%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.79% против 18.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и JPM
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и JPM
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и JPM
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.36% и 12.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности