Сравнение JEF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности JEF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.33
JPM:
$20.42
JEF:
9.55
JPM:
14.47
JEF:
0.69
JPM:
1.60
JEF:
0.61
JPM:
3.22
JEF:
$11.22B
JPM:
$256.52B
JEF:
$6.66B
JPM:
$168.20B
JEF:
$1.12B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.69% против 20.50% соответственно.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. JPM — Ранг доходности на риск
JEF
JPM
Сравнение JEF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.94 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.34 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.48 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.00 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.94 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JEF и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и JPM
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и JPM
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -76.16% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -15.47% | -32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -38.77% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -43.63% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -11.72% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -17.66% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 5.72% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и JPM
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 6.28% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 17.19% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 25.24% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 24.34% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 27.38% | +7.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и JPM
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.