Сравнение JEF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или JPM.
Основные характеристики
| JEF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 21.84% |
| Дох-ть за 1 год | 59.33% | 50.69% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.82% | 16.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 17.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.20 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 16.17% |
| Макс. просадка | -80.74% | -74.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| JEF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.86B | $570.80B |
| Прибыль на акцию | $1.25 | $16.58 |
| Цена/прибыль | 37.20 | 11.99 |
| Выручка (12 мес.) | $5.16B | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.70B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между JEF и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и JPM
С начала года, JEF показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.20% против 17.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и JPM
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JPM в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.54% | 2.97% | 3.18% | 2.15% | 2.32% | 1.86% | 2.32% | 1.16% | 1.02% | 1.37% | 1.06% | 0.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.08% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и JPM
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и JPM
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности