Сравнение JEDI.DE с XUIN.DE
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds - JEDI.DE tracks the MVIS Global Space Industry ESG while XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 19.11%/yr for XUIN.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и XUIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у XUIN.DE с доходностью 14.33%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 94.69%
- 1 год
- 193.06%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и XUIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 11.32% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and XUIN.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between JEDI.DE and XUIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. XUIN.DE — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
XUIN.DE
Сравнение JEDI.DE c XUIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDI.DE | XUIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 2.39 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 7.70 | +20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59 | 1.47 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.98 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и XUIN.DE
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки XUIN.DE в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и XUIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -22.79% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -8.83% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -22.79% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -0.21% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.81% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 2.74% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и XUIN.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | XUIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 3.92% | +14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 10.90% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 14.37% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 16.64% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 16.71% | +15.67% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и XUIN.DE
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XUIN.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и XUIN.DE
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and XUIN.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.12% for XUIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и XUIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор