Сравнение JEDI.DE с SPYL.DE
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JEDI.DE is a Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, JEDI.DE returned 186.35% vs 26.53% for SPYL.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JEDI.DE charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 186.35%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 13.55% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and SPYL.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
SPYL.DE
Сравнение JEDI.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 3.58 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 12.72 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -23.27% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -7.13% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -0.46% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.23% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 2.01% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и SPYL.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 2.66% | +15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 7.57% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 11.52% | +32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 14.60% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 14.60% | +17.77% |
Сравнение комиссий JEDI.DE и SPYL.DE
JEDI.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и SPYL.DE
Ни JEDI.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
JEDI.DE is categorized as Industrials Equities, while SPYL.DE is S&P 500. JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for JEDI.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор