Сравнение JEDG.L с BNKE.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while BNKE.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 46.04%/yr for BNKE.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 92.27%
- 1 год
- 200.99%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDG.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 18.57% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and BNKE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
BNKE.L
Сравнение JEDG.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.70 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 8.72 | +21.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 1.93 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.75 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и BNKE.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -48.52% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -16.66% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -18.40% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -1.62% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -10.40% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 5.17% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и BNKE.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 6.10% | +12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 18.62% | +15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 23.28% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 25.45% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 29.62% | +3.50% |
Сравнение комиссий JEDG.L и BNKE.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и BNKE.L
Ни JEDG.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and BNKE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
JEDG.L is categorized as Industrials Equities, while BNKE.L is Financials Equities. JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while BNKE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор