Сравнение JE13.DE с VGEB.DE
JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JE13.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.40% |
Correlation
The correlation between JE13.DE and VGEB.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between JE13.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JE13.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
VGEB.DE
Сравнение JE13.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JE13.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.03 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.06 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JE13.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.03 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JE13.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -22.15% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.43% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.05% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.01% | -21.25% | +15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -13.65% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -8.83% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.35% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и VGEB.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.63% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.47% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 4.16% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 6.32% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 5.52% | -4.00% |
Сравнение комиссий JE13.DE и VGEB.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и VGEB.DE
JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
JE13.DE and VGEB.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for JE13.DE.
JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор