Сравнение JE13.DE с EUNH.DE
JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and EUNH.DE (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while EUNH.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs -2.27%/yr for EUNH.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for EUNH.DE.
Доходность
Сравнение доходности JE13.DE и EUNH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.06%.
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
EUNH.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение доходности по годам JE13.DE и EUNH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.06% | 0.80% | 1.52% | 6.83% | -18.32% | -3.37% | 4.72% | 6.76% | 1.20% |
Correlation
The correlation between JE13.DE and EUNH.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.77 |
The correlation between JE13.DE and EUNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JE13.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск
JE13.DE
EUNH.DE
Сравнение JE13.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JE13.DE | EUNH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.03 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.08 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JE13.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.35 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JE13.DE и EUNH.DE
Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и EUNH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JE13.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.90% | -22.43% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.48% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -4.10% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.01% | -21.53% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -14.10% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -5.97% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.35% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JE13.DE и EUNH.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JE13.DE | EUNH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.72% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 3.70% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 4.37% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 6.34% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 5.52% | -4.00% |
Сравнение комиссий JE13.DE и EUNH.DE
JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JE13.DE и EUNH.DE
JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNH.DE iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.49% | 2.30% | 1.77% | 0.97% | 0.27% | 0.24% | 0.47% | 0.65% | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 0.62% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JE13.DE and EUNH.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNH.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNH.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for JE13.DE.
JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while EUNH.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.07% for EUNH.DE.
Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и EUNH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор