PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JD3.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JD3.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. JD3.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, JD3.L returned -57.63%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JD3.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JD3.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JD3.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

JD3.L

1 день
-1.16%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-52.93%
3 года*
-57.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
7.21%
С начала года
96.61%
6 месяцев
77.76%
1 год
135.72%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD3.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JD3.L
Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities		-3.88%-69.43%-28.21%-93.99%-90.04%-20.36%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%

Correlation

The correlation between JD3.L and 3XLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.12

The correlation between JD3.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с JD3.L:
JD3.L с 3MSE.LJD3.L с 3XFE.LJD3.L с XS2D.LJD3.L с 2BRE.LJD3.L с 3GOO.LJD3.L с MAG7.LJD3.L с 2MU.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

JD3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JD3.L
Ранг доходности на риск JD3.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD3.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD3.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD3.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD3.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JD3.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.97

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.29

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.45

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

9.37

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JD3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD3.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD3.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JD3.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.97

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.33

-0.80

Просадки

Сравнение просадок JD3.L и 3XLE.L

Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JD3.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-73.78%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.04%

-37.77%

-34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.55%

-64.33%

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-27.19%

-72.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.83%

-44.57%

-44.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.90%

13.94%

+28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JD3.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) имеет более высокую волатильность в 43.93% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.06%. Это указывает на то, что JD3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JD3.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.93%

25.06%

+18.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.96%

57.30%

+14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.26%

66.45%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

162.88%

83.32%

+79.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

162.88%

83.32%

+79.56%

Сравнение комиссий JD3.L и 3XLE.L

И JD3.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD3.L и 3XLE.L

Ни JD3.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JD3.L and 3XLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JD3.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD3.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор