Сравнение JD с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JD с AAPL

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JD и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

1.45

AAPL:

1.15

Коэф-т Сортино

JD:

2.35

AAPL:

1.72

Коэф-т Омега

JD:

1.27

AAPL:

1.22

Коэф-т Кальмара

JD:

1.00

AAPL:

1.60

Коэф-т Мартина

JD:

4.55

AAPL:

4.06

Индекс Язвы

JD:

17.33%

AAPL:

6.53%

Дневная вол-ть

JD:

54.49%

AAPL:

22.99%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JD:

-61.00%

AAPL:

-11.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$57.98B

AAPL:

$3.46T

EPS

JD:

$3.38

AAPL:

$6.07

Цена/прибыль

JD:

11.54

AAPL:

37.89

PEG коэффициент

JD:

1.27

AAPL:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$843.18B

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$119.78B

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$41.43B

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.48% против 24.85% соответственно.

С начала года

12.49%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

48.51%

1 год

79.85%

5 лет

0.65%

10 лет

5.48%

AAPL

С начала года

-8.16%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

2.92%

1 год

20.64%

5 лет

24.57%

10 лет

24.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и AAPL

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AAPL в 0.43%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
JD JD.com, Inc.	1.90%	2.13%	2.08%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

Сравнение просадок JD и AAPL

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JD и AAPL

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JD с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JD и AAPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и AAPL

JD

AAPL

Сравнение JD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и AAPL

Просадки

Сравнение просадок JD и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JD и AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество