PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между JD и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
994.58%
JD
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.40

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

JD:

1.02

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

JD:

1.12

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

JD:

0.29

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

JD:

1.13

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

JD:

19.06%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

JD:

54.09%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

JD:

-66.53%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

AAPL:

$3.13T

EPS

JD:

$3.67

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

JD:

8.85

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

JD:

1.27

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

JD:

0.04

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

JD:

1.44

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 0.21% против 21.84% соответственно.

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.40
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.02
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.29
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.13
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.80
JD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и AAPL

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок JD и AAPL

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-19.11%
JD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности JD и AAPL

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 15.43%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
22.62%
JD
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию