Сравнение JCI с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или XOM.
Доходность
Сравнение доходности JCI и XOM
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 47.27%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 10.81% против 6.62% соответственно.
JCI
47.27%
7.86%
15.84%
63.11%
17.39%
10.81%
XOM
22.70%
-0.34%
2.31%
17.39%
16.82%
6.62%
Фундаментальные показатели
| JCI | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $529.48B |
| EPS | $2.08 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $61.44B |
Основные характеристики
| JCI | XOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 1.34 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 15.44 | 4.01 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 19.18% |
| Макс. просадка | -85.71% | -62.40% |
| Текущая просадка | -3.55% | -4.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и XOM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и XOM
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности XOM в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.77% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.24% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и XOM
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и XOM
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности