PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или XOM.

Корреляция

Корреляция между JCI и XOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JCI и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
1,860.84%
JCI
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

XOM:

$469.60B

EPS

JCI:

$2.13

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.72% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
XOM: -0.26
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
-0.31
JCI
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и XOM

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок JCI и XOM

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-11.91%
JCI
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и XOM

Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
13.56%
JCI
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию