PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBND с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с FSKAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBND или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между JBND и FSKAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBND и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.61%
28.81%
JBND
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBND:

1.69

FSKAX:

0.48

Коэф-т Сортино

JBND:

2.52

FSKAX:

0.80

Коэф-т Омега

JBND:

1.30

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JBND:

1.89

FSKAX:

0.49

Коэф-т Мартина

JBND:

4.39

FSKAX:

1.97

Индекс Язвы

JBND:

1.93%

FSKAX:

4.80%

Дневная вол-ть

JBND:

5.03%

FSKAX:

19.81%

Макс. просадка

JBND:

-4.48%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

JBND:

-1.17%

FSKAX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.32%.

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSKAX

С начала года

-6.32%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-4.59%

1 год

9.98%

5 лет

15.59%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JBND и FSKAX

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBND и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBND c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBND: 1.69
FSKAX: 0.48
Коэффициент Сортино JBND, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBND: 2.52
FSKAX: 0.80
Коэффициент Омега JBND, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBND: 1.30
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара JBND, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBND: 1.89
FSKAX: 0.49
Коэффициент Мартина JBND, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBND: 4.39
FSKAX: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
0.48
JBND
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и FSKAX

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.59%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок JBND и FSKAX

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.17%
-10.49%
JBND
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и FSKAX

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03%
14.36%
JBND
FSKAX