Сравнение JBL с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или VTI.
Доходность
Сравнение доходности JBL и VTI
Доходность по периодам
С начала года, JBL показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции JBL превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.31% против 12.59% соответственно.
JBL
1.30%
1.97%
12.06%
-1.78%
27.91%
21.31%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| JBL | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 20.49% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 40.93% | 12.51% |
| Макс. просадка | -94.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | -16.54% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBL и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и VTI
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и VTI
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и VTI
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.