PortfoliosLab logo
Сравнение JBHT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBHT и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,129.87%
1,241.63%
JBHT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.69

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.80

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

JBHT:

0.89

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.51

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

JBHT:

-1.68

VGT:

1.41

Индекс Язвы

JBHT:

12.95%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

JBHT:

31.73%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JBHT:

-40.11%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -23.78%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.97% против 18.71% соответственно.


JBHT

С начала года

-23.78%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-19.12%

5 лет

5.33%

10 лет

4.97%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBHT, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JBHT: -0.69
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино JBHT, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JBHT: -0.80
VGT: 0.71
Коэффициент Омега JBHT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JBHT: 0.89
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара JBHT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JBHT: -0.51
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина JBHT, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JBHT: -1.68
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.37
JBHT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VGT

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
1.33%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VGT

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.11%
-15.44%
JBHT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VGT

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 19.61% и 19.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.61%
19.16%
JBHT
VGT