PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBHT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBHT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		10.05%15.20%-13.75%15.59%-13.92%50.64%18.11%26.77%-18.41%19.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.74% против 21.51% соответственно.

JBHT

1 день
0.73%
1 месяц
-8.03%
С начала года
10.05%
6 месяцев
61.61%
1 год
44.13%
3 года*
7.82%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.74%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с JBHT:
JBHT с ODFLJBHT с KNXJBHT с SPYJBHT с JJBHT с AONJBHT с AAPLJBHT с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

JBHT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг доходности на риск JBHT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBHT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBHT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBHTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.67

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.88

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

5.77

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBHT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBHTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между JBHT и VGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VGT

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		0.83%0.91%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VGT

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

JBHTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.55%

-54.63%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-16.40%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.41%

-35.07%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-35.07%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-11.66%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-8.00%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.35%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VGT

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBHTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.03%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.19%

16.35%

+12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

27.27%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.55%

25.06%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

24.48%

+5.13%