PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBHT с VGT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или VGT.

Корреляция

Корреляция между JBHT и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.32

VGT:

0.48

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.37

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

JBHT:

0.95

VGT:

1.13

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.32

VGT:

0.57

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.91

VGT:

1.84

Индекс Язвы

JBHT:

14.90%

VGT:

8.38%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.46%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

JBHT:

-32.83%

VGT:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.45% против 19.87% соответственно.

JBHT

С начала года

-14.53%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

-19.04%

1 год

-10.68%

3 года

-3.17%

5 лет

7.40%

10 лет

6.45%

VGT

С начала года

-1.30%

1 месяц

21.24%

6 месяцев

0.37%

1 год

14.26%

3 года

22.87%

5 лет

20.03%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и VGT

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.20%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и VGT

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и VGT

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...