Сравнение JBEM.DE с IBCM.DE
JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 5 years, JBEM.DE returned -2.11%/yr vs -2.01%/yr for IBCM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JBEM.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBEM.DE показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 1.66%.
JBEM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение доходности по годам JBEM.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.27% | 0.42% | 1.18% | 6.64% | -18.24% | -3.43% | 4.73% | 6.12% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.66% | 1.53% | 0.84% | 8.74% | -19.91% | -3.09% | 4.08% | 5.70% |
Correlation
The correlation between JBEM.DE and IBCM.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between JBEM.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBEM.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
JBEM.DE
IBCM.DE
Сравнение JBEM.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBEM.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBEM.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBEM.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -23.25% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -4.09% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -4.52% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -22.90% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -12.52% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.16% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.60% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBEM.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) составляет 1.10%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что JBEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBEM.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.21% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.01% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 7.39% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 6.03% | -0.31% |
Сравнение комиссий JBEM.DE и IBCM.DE
И JBEM.DE, и IBCM.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBEM.DE и IBCM.DE
JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.88% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JBEM.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JBEM.DE and IBCM.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор