Сравнение JAWGX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAWGX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между JAWGX и SPLG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAWGX и SPLG
Основные характеристики
JAWGX:
1.42
SPLG:
1.83
JAWGX:
1.90
SPLG:
2.46
JAWGX:
1.26
SPLG:
1.33
JAWGX:
1.97
SPLG:
2.76
JAWGX:
8.33
SPLG:
11.46
JAWGX:
2.36%
SPLG:
2.03%
JAWGX:
13.84%
SPLG:
12.70%
JAWGX:
-69.93%
SPLG:
-54.52%
JAWGX:
-1.09%
SPLG:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, JAWGX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.97% против 13.37% соответственно.
JAWGX
4.63%
3.25%
14.23%
18.74%
6.40%
6.97%
SPLG
2.52%
1.95%
13.55%
22.16%
14.41%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWGX и SPLG
JAWGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JAWGX и SPLG
JAWGX
SPLG
Сравнение JAWGX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWGX и SPLG
Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWGX Janus Henderson VIT Global Research Portfolio | 0.70% | 0.73% | 1.13% | 1.20% | 0.51% | 0.64% | 0.95% | 1.27% | 0.75% | 1.07% | 0.70% | 1.06% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JAWGX и SPLG
Максимальная просадка JAWGX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAWGX и SPLG
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JAWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.