Сравнение JATNX с FELCX
JATNX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N) and FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JATNX returned 15.17%/yr vs 36.86%/yr for FELCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JATNX charges 0.69%/yr vs 1.76%/yr for FELCX.
Доходность
Сравнение доходности JATNX и FELCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATNX показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у FELCX с доходностью 51.45%.
JATNX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.20%
FELCX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -18.65%
- 6 месяцев
- 38.18%
- С начала года
- 51.45%
- 1 год
- 87.99%
- 3 года*
- 45.68%
- 5 лет*
- 36.86%
- 10 лет*
- 33.06%
- Всё время*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам JATNX и FELCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 20.88% | 25.13% | 32.50% | 55.52% | -37.54% | 17.69% | 51.36% | 45.39% | 1.03% | 30.62% |
FELCX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C | 51.45% | 43.80% | 42.66% | 73.83% | -35.56% | 56.29% | 42.50% | 62.54% | -13.48% | 30.05% |
Correlation
The correlation between JATNX and FELCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between JATNX and FELCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATNX vs. FELCX — Ранг доходности на риск
JATNX
FELCX
Сравнение JATNX c FELCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JATNX | FELCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.60 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 17.16 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JATNX и FELCX
Максимальная просадка JATNX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FELCX в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATNX и FELCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATNX | FELCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -72.55% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -19.36% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -36.53% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -46.47% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -19.36% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -23.50% | +14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.18% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATNX и FELCX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что JATNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATNX | FELCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 17.54% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 32.83% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 39.10% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 39.54% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 35.31% | -9.81% |
Сравнение комиссий JATNX и FELCX
JATNX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FELCX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATNX и FELCX
Дивидендная доходность JATNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FELCX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELCX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C | 5.51% | 8.35% | 8.97% | 4.24% | 4.07% | 4.95% | 5.13% | 0.93% | 22.41% | 10.39% | 0.14% | 11.27% |
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 11.05% | 13.36% | 11.62% | 0.77% | 0.00% | 15.88% | 9.10% | 8.57% | 6.78% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JATNX and FELCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELCX has higher volatility (17.54%) compared to JATNX (11.03%). In terms of maximum drawdown, JATNX dropped -46.39% vs FELCX's -72.55%.
FELCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATNX и FELCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор