Сравнение JARI.DE с UIM5.DE
JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.DE returned 1.52%/yr vs 10.07%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JARI.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и UIM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у UIM5.DE с доходностью 16.79%.
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
UIM5.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам JARI.DE и UIM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 16.79% | 12.70% | 13.66% | 16.46% | -12.43% | 10.03% | 11.06% |
Correlation
The correlation between JARI.DE and UIM5.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between JARI.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARI.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
UIM5.DE
Сравнение JARI.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | UIM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.02 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 9.82 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.62 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и UIM5.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и UIM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARI.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -54.88% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.08% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -16.88% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -19.02% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.44% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -14.32% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.11% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и UIM5.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеют волатильность 3.56% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | UIM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 15.06% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.82% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.64% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.43% | -0.54% |
Сравнение комиссий JARI.DE и UIM5.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и UIM5.DE
JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIM5.DE UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.59% | 1.71% | 1.67% | 1.80% | 2.11% | 1.52% | 1.66% | 1.65% | 1.58% | 1.32% | 1.54% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
JARI.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.
JARI.DE tracks TOPIX TR JPY, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.18% for JARI.DE and 0.12% for UIM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для JARI.DE и UIM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор