PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

JARI.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.29%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%14.07%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.29%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.19%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий JARI.DE и GOAI.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.57

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.12

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.60

-0.38

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и GOAI.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и GOAI.DE

Ни JARI.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-34.25%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.45%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-28.67%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-11.26%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.29%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.21%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и GOAI.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.77%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.61%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

23.18%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

19.29%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

20.10%

-4.31%