PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JARI.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и AUM5.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR
-2.80%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%.


JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Сравнение комиссий JARI.DE и AUM5.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JARI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JARI.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.60

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.92

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.36

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.04

-4.07

JARI.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JARI.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.80

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.91

-0.69

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и AUM5.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и AUM5.DE

Ни JARI.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и AUM5.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JARI.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-33.66%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.45%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-23.30%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.03%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.10%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и AUM5.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JARI.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

3.69%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

8.72%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

17.27%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.22%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.12%

-0.33%