Сравнение JARI.DE с AUM5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).
JARI.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и AUM5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | -2.80% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%.
JARI.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и AUM5.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
AUM5.DE
Сравнение JARI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.36 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.04 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и AUM5.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и AUM5.DE
Ни JARI.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и AUM5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -33.66% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -8.45% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -23.30% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.03% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.10% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и AUM5.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 3.69% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 8.72% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.27% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.22% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.12% | -0.33% |