PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с FTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index CAD, while FTS (Fortis Inc) is a stock. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 10.97%/yr for FTS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как FTS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у FTS с доходностью 8.42%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

FTS

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.44%
3 года*
14.26%
5 лет*
10.97%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и FTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
FTS
Fortis Inc		9.60%23.67%14.90%5.01%-7.54%21.62%0.19%22.66%7.77%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and FTS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Fortis Inc

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO

Доходность на риск

JAPN.TO vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TOFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.50

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.17

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.17

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

7.48

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FTS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TOFTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.50

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.76

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.67

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и FTS

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке FTS в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TOFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-28.25%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-6.17%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-11.15%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-24.12%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.38%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.48%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и FTS

Текущая волатильность для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) составляет 3.43%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TOFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.68%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.32%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

13.06%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.58%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

16.97%

+2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и FTS

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FTS в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTS
Fortis Inc		3.33%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and FTS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор