PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с DGRC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с DGRC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - JAPN.TO is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index CAD, while DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 12.96%/yr for DGRC.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.23%/yr for DGRC.TO.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и DGRC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у DGRC.TO с доходностью 15.78%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и DGRC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-9.32%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and DGRC.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.24

Сравнение распределения секторов JAPN.TO и DGRC.TO

Секторы
JAPN.TO
DGRC.TO

Промышленность

27.8%
16.1%

Финансовые услуги

18.9%
24.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.2%

Технологии

12.0%
1.2%

Сырьевые материалы

7.8%
8.0%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.7%

Энергетика

1.9%
27.7%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

JAPN.TO
27.8%
DGRC.TO
16.1%

Финансовые услуги

JAPN.TO
18.9%
DGRC.TO
24.3%

Потребительский циклический сектор

JAPN.TO
16.1%
DGRC.TO
10.2%

Технологии

JAPN.TO
12.0%
DGRC.TO
1.2%

Сырьевые материалы

JAPN.TO
7.8%
DGRC.TO
8.0%

Здравоохранение

JAPN.TO
6.8%
DGRC.TO

-

Потребительский защитный сектор

JAPN.TO
4.8%
DGRC.TO
10.7%

Коммуникационные услуги

JAPN.TO
3.8%
DGRC.TO
1.7%

Энергетика

JAPN.TO
1.9%
DGRC.TO
27.7%

Коммунальные услуги

JAPN.TO
0.1%
DGRC.TO

-

Недвижимость

JAPN.TO

-

DGRC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD

Доходность на риск

JAPN.TO vs. DGRC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c DGRC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TODGRC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.08

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.15

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.56

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.94

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

22.34

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. DGRC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRC.TO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и DGRC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TODGRC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.08

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и DGRC.TO

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки DGRC.TO в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и DGRC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TODGRC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-36.59%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-5.99%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-12.90%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-15.39%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.20%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.59%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и DGRC.TO

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TODGRC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

9.11%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

11.61%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

12.48%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

14.73%

+4.94%

Сравнение комиссий JAPN.TO и DGRC.TO

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRC.TO в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и DGRC.TO

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DGRC.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and DGRC.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.48% for JAPN.TO.

JAPN.TO is categorized as Japan Equities, while DGRC.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.23% for DGRC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и DGRC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор