PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANIX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANIX с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANIX (Janus Henderson Triton Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - JANIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, JANIX returned 10.21%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANIX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JANIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANIX показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANIX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VEA немного отстают с 10.13%.

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
1.07%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
25.16%
3 года*
13.27%
5 лет*
4.18%
10 лет*
10.21%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANIX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.45%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between JANIX and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.76

The correlation between JANIX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JANIX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANIXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.06

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.84

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.77

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

10.82

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANIX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANIXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JANIX и VEA

Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANIXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-60.68%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.63%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-13.45%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-29.71%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.70%

-35.73%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.66%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-13.29%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.98%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JANIX и VEA

Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.24% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANIXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.49%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.32%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

15.64%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

16.54%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

17.35%

+3.23%

Сравнение комиссий JANIX и VEA

JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANIX и VEA

Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

JANIX and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to JANIX (5.24%). In terms of maximum drawdown, JANIX dropped -62.76% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANIX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор