Сравнение JANIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JANIX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JANIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции VEA немного впереди с 9.55%.
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VEA
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
JANIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
JANIX
VEA
Сравнение JANIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.81 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.46 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.77 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 10.77 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.81 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VEA
Дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VEA
Максимальная просадка JANIX за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -60.68% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.63% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -29.71% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -35.73% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -7.20% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -13.39% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.99% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VEA
Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) составляет 7.37%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JANIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.92% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.68% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 17.67% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.30% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.26% | +3.27% |