Сравнение JANIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANIX или VEA.
Основные характеристики
| JANIX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.73% | 5.01% |
| Дох-ть за 1 год | 26.64% | 16.10% |
| Дох-ть за 3 года | -10.77% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.75% | 5.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.95% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.95 | 6.72 |
| Индекс Язвы | 2.72% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 13.09% |
| Макс. просадка | -46.00% | -60.70% |
| Текущая просадка | -29.33% | -7.32% |
Корреляция
Корреляция между JANIX и VEA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANIX и VEA
С начала года, JANIX показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции JANIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANIX и VEA
JANIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund (JANIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANIX и VEA
JANIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.16% | 0.10% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.04% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JANIX и VEA
Максимальная просадка JANIX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANIX и VEA
Janus Henderson Triton Fund (JANIX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что JANIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.