Сравнение JAKRX с QLFRX
JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKRX charges 1.91%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности JAKRX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKRX показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -5.15%.
JAKRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKRX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 9.32% | 2.57% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -5.15% | 6.80% |
Correlation
The correlation between JAKRX and QLFRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKRX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
JAKRX
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAKRX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKRX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKRX и QLFRX
Максимальная просадка JAKRX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKRX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKRX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -14.53% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.32% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.45% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKRX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKRX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 16.88% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.88% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 16.88% | -9.36% |
Сравнение комиссий JAKRX и QLFRX
JAKRX берет комиссию в 1.91%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKRX и QLFRX
Дивидендная доходность JAKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности QLFRX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.41% | 8.10% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
JAKRX and QLFRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAKRX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор