PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACSX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACSX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JACSX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACSX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		-1.29%20.13%12.10%21.87%-17.61%17.49%12.82%8.81%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

JACSX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.94%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с JACSX:
JACSX с VOOJACSX с FFGZXJACSX с FOTKXJACSX с FTLSXJACSX с FYTKXJACSX с JEPIXJACSX с JLGMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий JACSX и FRQHX

JACSX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

JACSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACSX
Ранг доходности на риск JACSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACSXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.46

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.40

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.49

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACSX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACSX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACSXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между JACSX и FRQHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACSX и FRQHX

Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		2.26%2.23%2.00%1.72%1.73%4.37%1.21%2.03%3.16%2.05%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACSX и FRQHX

Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACSXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-16.90%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.41%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-16.90%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.44%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.88%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.86%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JACSX и FRQHX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACSXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.11%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

2.93%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.65%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

5.52%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

5.77%

+10.05%