PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACSX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACSX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

JACSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2016 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JACSX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACSX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		-1.29%20.13%12.10%21.87%-17.61%17.49%12.82%24.42%-8.17%7.13%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, JACSX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

JACSX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.94%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с JACSX:
JACSX с VOOJACSX с FFGZXJACSX с FOTKXJACSX с FTLSXJACSX с FYTKXJACSX с JEPIXJACSX с JLGMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий JACSX и FNSHX

JACSX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund

Доходность на риск

JACSX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACSX
Ранг доходности на риск JACSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACSX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACSX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACSXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.46

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

9.69

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACSX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACSX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACSXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между JACSX и FNSHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACSX и FNSHX

Дивидендная доходность JACSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
JACSX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund		2.26%2.23%2.00%1.72%1.73%4.37%1.21%2.03%3.16%2.05%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JACSX и FNSHX

Максимальная просадка JACSX за все время составила -32.59%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACSX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACSXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-15.87%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-3.68%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-15.87%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-2.56%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.09%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

0.89%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JACSX и FNSHX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2060 Fund (JACSX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что JACSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACSXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.45%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

3.30%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.89%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

5.27%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

4.81%

+11.01%