PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JACK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-48.76%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.65% против 14.06% соответственно.

JACK

1 день
0.41%
1 месяц
-37.03%
С начала года
-48.76%
6 месяцев
-53.20%
1 год
-63.94%
3 года*
-50.97%
5 лет*
-37.58%
10 лет*
-15.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JACK:
JACK с WINGJACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с LLYJACK с SCHDJACK с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

JACK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.96

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.49

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

7.27

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.96

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.70

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.53

Корреляция

Корреляция между JACK и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и SPY

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JACK и SPY

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JACKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-55.19%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.38%

-12.05%

-55.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.50%

-24.50%

-67.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-33.72%

-57.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-5.53%

-85.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-9.09%

-20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.49%

2.54%

+31.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и SPY

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.35%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

9.50%

+40.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.47%

19.06%

+50.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.26%

17.06%

+29.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

17.92%

+27.96%