Сравнение JAAA с QIS
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 4.99% vs -49.59% for QIS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.86%.
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.07% | 5.16% | 7.43% | 4.59% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between JAAA and QIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. QIS — Ранг доходности на риск
JAAA
QIS
Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAA | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.77 | +1.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | -0.88 | +13.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.99 | -1.54 | +71.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAA и QIS
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки QIS в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -60.64% | +58.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -56.60% | +56.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -60.64% | +60.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -14.51% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 32.29% | -32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и QIS
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.11%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 11.95% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 30.55% | -29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 39.06% | -38.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 29.42% | -27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 29.42% | -27.79% |
Сравнение комиссий JAAA и QIS
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и QIS
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности QIS в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and QIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to JAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs QIS's -60.64%.
On 1-year performance, JAAA leads with 4.99% vs -49.59% for QIS. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 4.99% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.01% for QIS.
JAAA is categorized as CLO, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 1.00% for QIS.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор