PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JAAA с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и QIS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.27%
-3.43%
JAAA
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

10.50

QIS:

-0.04

Коэф-т Сортино

JAAA:

22.25

QIS:

0.03

Коэф-т Омега

JAAA:

6.12

QIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

JAAA:

22.71

QIS:

-0.06

Коэф-т Мартина

JAAA:

213.34

QIS:

-0.14

Индекс Язвы

JAAA:

0.03%

QIS:

3.10%

Дневная вол-ть

JAAA:

0.71%

QIS:

11.61%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

QIS:

-7.51%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

QIS:

-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -0.34%.


JAAA

С начала года

7.15%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.43%

1 год

-0.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и QIS

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.


QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.50-0.04
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0022.250.03
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.121.00
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 22.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.71-0.06
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 213.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00213.34-0.14
JAAA
QIS

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 10.50, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.50
-0.04
JAAA
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и QIS

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности QIS в 4.36%


TTM2023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.36%6.10%2.77%1.21%0.26%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
4.36%3.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и QIS

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06%
-5.91%
JAAA
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и QIS

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.29%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
3.45%
JAAA
QIS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab