Сравнение JAAA с QIS
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JAAA returned 5.10% vs -43.92% for QIS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.55%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -16.55%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAAA и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.89% | 5.16% | 7.43% | 4.54% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.55% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between JAAA and QIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. QIS — Ранг доходности на риск
JAAA
QIS
Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.71 | 0.80 | +1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.18 | -0.87 | +14.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.92 | -1.46 | +72.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04 | -1.15 | +7.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | -0.68 | +3.45 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и QIS
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -55.49% | +52.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -50.92% | +50.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -51.08% | +51.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -13.78% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 30.03% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и QIS
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 15.94% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 29.76% | -29.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 38.28% | -37.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 29.24% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 29.24% | -27.60% |
Сравнение комиссий JAAA и QIS
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и QIS
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and QIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs QIS's -55.49%.
On 1-year performance, JAAA leads with 5.10% vs -43.92% for QIS. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JAAA has performed better with a 5.10% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.61% for QIS.
JAAA is categorized as CLO, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 1.00% for QIS.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор