PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с QIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

JAAA и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или QIS.

Корреляция

Корреляция между JAAA и QIS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
-7.04%
JAAA
QIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

QIS:

-0.37

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

QIS:

-0.29

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

QIS:

0.93

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

QIS:

-0.46

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

QIS:

-1.76

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

QIS:

6.20%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

QIS:

29.61%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

QIS:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -9.00%.

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-9.00%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-12.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и QIS

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
График комиссии QIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QIS: 1.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
QIS: -0.37
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
QIS: -0.29
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
QIS: 0.93
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
QIS: -0.46
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
QIS: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
-0.37
JAAA
QIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и QIS

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QIS в 2.56%

TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.56%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и QIS

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
-13.92%
JAAA
QIS

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и QIS

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 1.62%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 26.88%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
26.88%
JAAA
QIS