PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAAA с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAAA с QIS

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а QIS — Multistrategy, активно управляемый Simplify. Оба фонда управляются активно. За последний год JAAA показал 6.76% против -41.67% у QIS. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 1.00% у QIS.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -19.77%.

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.76%
3 года*
6.75%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

QIS

1 день
0.39%
1 месяц
-13.79%
С начала года
-19.77%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-41.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAAA и QIS

2026 (YTD)202520242023
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.99%5.16%7.43%4.54%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.77%-38.02%0.19%1.96%

Корреляция

Корреляция между JAAA и QIS составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson AAA CLO ETF

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBAQIS с FSMSX

Доходность на риск

JAAA vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAAAQISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.26

-1.23

+7.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

12.86

-1.85

+14.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.09

0.78

+2.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.74

-0.77

+6.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.50

-1.47

+50.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAAA vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 6.26, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAAAQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26

-1.23

+7.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.72

-0.81

+3.53

Просадки

Сравнение просадок JAAA и QIS

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки QIS в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS.

Загрузка...

Показатели просадок

JAAAQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.64%

-53.15%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-49.40%

+49.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.96%

+52.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-11.83%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

25.91%

-25.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и QIS

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.36%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAAAQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

13.46%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

26.22%

-25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

34.18%

-32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

27.15%

-25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

27.15%

-25.49%

Сравнение комиссий JAAA и QIS

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и QIS

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности QIS в 1.68%

TTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.13%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%