PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с QIS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

JAAA и QIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или QIS.

Корреляция

Корреляция между JAAA и QIS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.35

QIS:

-0.23

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.29

QIS:

-0.10

Коэф-т Омега

JAAA:

2.28

QIS:

0.98

Коэф-т Кальмара

JAAA:

4.07

QIS:

-0.30

Коэф-т Мартина

JAAA:

28.02

QIS:

-1.04

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

QIS:

6.84%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.78%

QIS:

30.80%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

JAAA:

0.00%

QIS:

-9.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -4.53%.

JAAA

С начала года

1.53%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-4.53%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

-3.78%

1 год

-6.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и QIS

JAAA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.

QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и QIS

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности QIS в 2.44%

TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.04%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.44%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и QIS

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и QIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и QIS

Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.53%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...