Сравнение JA13.DE с PR1G.DE
JA13.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - JA13.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JA13.DE returned 2.53%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JA13.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.
Доходность
Сравнение доходности JA13.DE и PR1G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JA13.DE показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.
JA13.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 3.68%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JA13.DE и PR1G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 3.68% | -6.52% | 9.95% | 0.52% | 2.13% | 7.66% | -5.96% | 5.51% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | 0.44% | 7.03% |
Correlation
The correlation between JA13.DE and PR1G.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between JA13.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JA13.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск
JA13.DE
PR1G.DE
Сравнение JA13.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JA13.DE | PR1G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.43 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.87 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JA13.DE и PR1G.DE
Максимальная просадка JA13.DE за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JA13.DE и PR1G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JA13.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.21% | -20.86% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.85% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.93% | -7.94% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -17.71% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -18.36% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -11.48% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JA13.DE и PR1G.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (JA13.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) имеют волатильность 1.14% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JA13.DE | PR1G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.17% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 3.01% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 4.05% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 6.47% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 6.10% | +2.49% |
Сравнение комиссий JA13.DE и PR1G.DE
JA13.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JA13.DE и PR1G.DE
JA13.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA13.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JA13.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for JA13.DE.
JA13.DE tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 Year Select Maturity, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for JA13.DE and 0.05% for PR1G.DE.
Подберите оптимальное распределение для JA13.DE и PR1G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор