Сравнение J15R.L с CBSE.L
J15R.L (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) are both European Corporate Bonds funds - J15R.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, J15R.L returned 1.30%/yr vs -0.11%/yr for CBSE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. J15R.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for CBSE.L.
Доходность
Сравнение доходности J15R.L и CBSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J15R.L торгуется в GBP, в то время как CBSE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBSE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J15R.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у CBSE.L с доходностью -0.42%.
J15R.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
CBSE.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J15R.L и CBSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.52% | 8.88% | -0.40% | 4.16% | -2.63% | -6.93% | 6.49% | -3.37% | 0.59% |
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.42% | 8.60% | -0.00% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | -0.08% |
Correlation
The correlation between J15R.L and CBSE.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between J15R.L and CBSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J15R.L vs. CBSE.L — Ранг доходности на риск
J15R.L
CBSE.L
Сравнение J15R.L c CBSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J15R.L | CBSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.96 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J15R.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.02 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок J15R.L и CBSE.L
Максимальная просадка J15R.L за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки CBSE.L в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J15R.L и CBSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J15R.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -24.02% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.12% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -4.12% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.32% | -19.55% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -7.66% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -9.73% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности J15R.L и CBSE.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (J15R.L) составляет 1.27%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что J15R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J15R.L | CBSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.58% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.79% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.87% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.43% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 7.44% | -1.02% |
Сравнение комиссий J15R.L и CBSE.L
J15R.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CBSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J15R.L и CBSE.L
J15R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.50% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% |
J15R.L JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, J15R.L and CBSE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, J15R.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J15R.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for CBSE.L.
J15R.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.04% for J15R.L and 0.20% for CBSE.L.
Подберите оптимальное распределение для J15R.L и CBSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор