Сравнение J13U.L с JEPG.L
J13U.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - J13U.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US 1-3 Index, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. J13U.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, J13U.L returned 4.56% vs 2.33% for JEPG.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. J13U.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности J13U.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
J13U.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, J13U.L показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.28%.
J13U.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам J13U.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.63% | -1.99% | 5.72% | -0.42% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between J13U.L and JEPG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J13U.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
J13U.L
JEPG.L
Сравнение J13U.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J13U.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.19 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.53 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J13U.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.16 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок J13U.L и JEPG.L
Максимальная просадка J13U.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13U.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J13U.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -8.78% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -8.78% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -7.57% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -2.79% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.14% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности J13U.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) составляет 1.72%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что J13U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J13U.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.91% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 7.32% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 10.24% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 11.34% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.34% | -2.77% |
Сравнение комиссий J13U.L и JEPG.L
J13U.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J13U.L и JEPG.L
J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J13U.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
J13U.L and JEPG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J13U.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J13U.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
J13U.L is categorized as Government Bonds, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.07% for J13U.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для J13U.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор