PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J13E.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение J13E.L с BBDD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

J13E.L (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - J13E.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, J13E.L returned 0.77%/yr vs 14.50%/yr for BBDD.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. J13E.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.

Доходность

Сравнение доходности J13E.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

J13E.L торгуется в GBP, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, J13E.L показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BBDD.L с доходностью 10.30%.

J13E.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.72%
1 год
3.70%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

BBDD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.42%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам J13E.L и BBDD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
J13E.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%7.64%-1.68%1.45%0.25%-7.21%5.47%-0.98%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.30%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%16.11%11.88%

Correlation

The correlation between J13E.L and BBDD.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с J13E.L:
J13E.L с GILS.LJ13E.L с GLTP.LJ13E.L с IGL5.LJ13E.L с EU13.LJ13E.L с GLT5.LJ13E.L с GLTS.LJ13E.L с CE31.L
Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE

Доходность на риск

J13E.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J13E.L
Ранг доходности на риск J13E.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13E.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13E.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13E.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13E.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13E.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J13E.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

J13E.LBBDD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.69

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.60

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.66

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

12.78

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J13E.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J13E.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BBDD.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J13E.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

J13E.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.69

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.96

-1.09

Просадки

Сравнение просадок J13E.L и BBDD.L

Максимальная просадка J13E.L за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J13E.L и BBDD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

J13E.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-25.72%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.78%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-21.41%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-21.41%

+7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-0.16%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-3.71%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.23%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности J13E.L и BBDD.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (J13E.L) составляет 1.24%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что J13E.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

J13E.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.63%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

7.24%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

10.57%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

14.46%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

16.11%

-5.38%

Сравнение комиссий J13E.L и BBDD.L

J13E.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J13E.L и BBDD.L

J13E.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%
J13E.L
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

J13E.L and BBDD.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for J13E.L.

J13E.L is categorized as European Government Bonds, while BBDD.L is Large Cap Blend Equities. J13E.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while BBDD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.10% for J13E.L and 0.05% for BBDD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для J13E.L и BBDD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор