Сравнение J с STAG
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. J operates in Engineering & Construction (Industrials), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, J returned 12.44%/yr vs 10.20%/yr for STAG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции J превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.44% против 10.20% соответственно.
J
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 12.44%
STAG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам J и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.20% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 6.92% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between J and STAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between J and STAG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
STAG:
$1.30
J:
42.71
STAG:
30.00
J:
7.68
STAG:
3.80
J:
0.83
STAG:
8.47
J:
$13.17B
STAG:
$863.82M
J:
$3.08B
STAG:
$356.54M
J:
$845.72M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. STAG — Ранг доходности на риск
J
STAG
Сравнение J c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| J | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2.37 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок J и STAG
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -45.08% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -9.44% | -25.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -24.59% | -9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -42.22% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -45.08% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -3.18% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.49% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 3.91% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и STAG
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.50% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 14.29% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 19.87% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 23.44% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 26.20% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и STAG
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности STAG в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.23% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и STAG
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
J and STAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (9.29%) compared to STAG (6.50%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор