PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности J и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам J и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-2.80%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.28B

STAG:

$6.81B

EPS

J:

$3.64

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

J:

35.32

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

J:

6.35

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

J:

1.24

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

J:

4.44

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

J:

$12.39B

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.03B

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

J:

$1.08B

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции J превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 14.53% против 11.05% соответственно.

J

1 день
0.90%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-15.36%
1 год
8.48%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.69%
10 лет*
14.53%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с FDSJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

J vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.18

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.27

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

0.96

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между J и STAG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и STAG

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности STAG в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		2.05%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок J и STAG

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-45.08%

-29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-16.84%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-42.22%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-45.08%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-9.83%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-10.58%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

4.69%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности J и STAG

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.99%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

12.70%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

22.99%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

23.40%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

26.15%

+1.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.29B
220.90M
(J) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию