Сравнение J с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или EME.
Доходность
Сравнение доходности J и EME
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 145.28%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.94% против 28.67% соответственно.
J
26.04%
-4.26%
17.62%
31.97%
12.68%
13.94%
EME
145.28%
17.64%
35.25%
144.33%
43.80%
28.67%
Фундаментальные показатели
| J | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.46B | $23.73B |
| EPS | $4.80 | $19.69 |
| Цена/прибыль | 27.60 | 26.20 |
| PEG коэффициент | 1.25 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.62B | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.35B | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $1.38B |
Основные характеристики
| J | EME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 4.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 10.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 32.15 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 4.57% |
| Дневная вол-ть | 20.73% | 30.65% |
| Макс. просадка | -74.14% | -70.56% |
| Текущая просадка | -9.26% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между J и EME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и EME
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности EME в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.79% | 0.88% | 0.80% | 0.60% | 0.77% | 0.83% | 1.18% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок J и EME
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности J и EME
Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 9.97% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности