PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение J с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Доходность

Сравнение доходности J и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам J и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-2.80%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.28B

EME:

$34.22B

EPS

J:

$3.64

EME:

$28.22

Коэффициент P/E

J:

35.32

EME:

26.92

Коэффициент PEG

J:

6.35

EME:

0.63

Коэффициент P/S

J:

1.24

EME:

2.01

Коэффициент P/B

J:

4.44

EME:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

J:

$12.39B

EME:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.03B

EME:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

J:

$1.08B

EME:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.53% против 32.17% соответственно.

J

1 день
0.90%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-15.36%
1 год
8.48%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.69%
10 лет*
14.53%

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с FDSJ с QQQJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с IGC

Доходность на риск

J vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг доходности на риск J: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.56

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.84

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.21

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

10.89

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

J vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.56

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.43

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между J и EME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и EME

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности EME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		2.05%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок J и EME

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-70.56%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-25.15%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-36.19%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-48.00%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.51%

-6.55%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.18%

-15.43%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

9.73%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности J и EME

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 6.16%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

11.93%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

32.55%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.82%

40.30%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

32.91%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

32.76%

-5.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.29B
4.52B
(J) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.2%
20.7%
Активы портфеля
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 765.25M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 232.56M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.20M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.