PortfoliosLab logo
Сравнение J с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между J и EME составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности J и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2,674.40%
21,441.44%
J
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.07

EME:

3.72

Коэф-т Сортино

J:

1.48

EME:

3.99

Коэф-т Омега

J:

1.21

EME:

1.58

Коэф-т Кальмара

J:

1.75

EME:

8.12

Коэф-т Мартина

J:

3.61

EME:

21.25

Индекс Язвы

J:

6.09%

EME:

5.58%

Дневная вол-ть

J:

20.50%

EME:

31.88%

Макс. просадка

J:

-74.14%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

J:

-11.32%

EME:

-11.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$16.51B

EME:

$21.89B

EPS

J:

$4.79

EME:

$19.65

Цена/прибыль

J:

27.79

EME:

24.22

PEG коэффициент

J:

1.62

EME:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

J:

$11.46B

EME:

$10.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$2.50B

EME:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

J:

$908.15M

EME:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 15.70% против 28.28% соответственно.


J

С начала года

-0.95%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

10.62%

1 год

19.46%

5 лет

12.72%

10 лет

15.70%

EME

С начала года

2.89%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

24.22%

1 год

113.69%

5 лет

40.84%

10 лет

28.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.073.72
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.483.99
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.58
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.758.12
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.6121.25
J
EME

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.07
3.72
J
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и EME

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности EME в 0.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.80%0.80%0.84%0.84%0.69%0.73%0.79%1.18%1.09%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок J и EME

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.32%
-11.37%
J
EME

Волатильность

Сравнение волатильности J и EME

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 4.03%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.03%
6.45%
J
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию