Сравнение J с EME
J (Jacobs Engineering Group Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, J returned 12.07%/yr vs 33.77%/yr for EME. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности J и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 12.07% против 33.77% соответственно.
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
EME
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Сравнение доходности по годам J и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
EME EMCOR Group, Inc. | 37.38% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between J and EME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between J and EME shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
J:
$2.83
EME:
$29.65
J:
42.85
EME:
28.32
J:
7.71
EME:
0.66
J:
0.83
EME:
2.13
J:
$13.17B
EME:
$17.75B
J:
$3.08B
EME:
$3.47B
J:
$845.72M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J vs. EME — Ранг доходности на риск
J
EME
Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.95 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.46 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.96 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.40 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок J и EME
Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -70.56% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -25.15% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.44% | -36.19% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -36.19% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -48.00% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -11.04% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -15.37% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 9.94% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности J и EME
Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 7.27% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 25.45% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 37.97% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 33.27% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 32.94% | -5.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов J и EME
Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности EME в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей J и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности J и EME
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
J and EME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (14.38%) compared to EME (7.27%). In terms of maximum drawdown, J dropped -74.14% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для J и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор