PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение J с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение J с EME

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: J или EME.

Корреляция

Корреляция между J и EME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности J и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

0.58

EME:

0.58

Коэф-т Сортино

J:

0.86

EME:

0.90

Коэф-т Омега

J:

1.12

EME:

1.14

Коэф-т Кальмара

J:

0.51

EME:

0.61

Коэф-т Мартина

J:

1.27

EME:

1.51

Индекс Язвы

J:

10.24%

EME:

14.71%

Дневная вол-ть

J:

24.46%

EME:

42.89%

Макс. просадка

J:

-74.14%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

J:

-13.46%

EME:

-12.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$15.52B

EME:

$21.06B

EPS

J:

$3.04

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

J:

42.49

EME:

20.79

Коэффициент PEG

J:

1.95

EME:

1.32

Коэффициент P/S

J:

1.33

EME:

1.40

Коэффициент P/B

J:

4.02

EME:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

J:

$8.92B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$2.54B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

J:

$906.71M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции J уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.27% против 26.87% соответственно.

J

С начала года

-3.33%

1 месяц

9.92%

6 месяцев

-7.97%

1 год

14.02%

3 года

5.16%

5 лет

15.94%

10 лет

14.27%

EME

С начала года

3.66%

1 месяц

24.07%

6 месяцев

-6.05%

1 год

24.51%

3 года

66.70%

5 лет

50.55%

10 лет

26.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacobs Engineering Group Inc.

EMCOR Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности J и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение J c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EME равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и EME

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности EME в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.85%0.76%0.79%0.76%0.60%0.69%0.75%1.02%0.90%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок J и EME

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности J и EME

Текущая волатильность для Jacobs Engineering Group Inc. (J) составляет 9.07%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что J испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.91B
3.87B
(J) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности J и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jacobs Engineering Group Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
18.7%
(J) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.