PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение J с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между J и DUK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности J и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.95%
7.66%
J
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

J:

1.29

DUK:

0.81

Коэф-т Сортино

J:

1.72

DUK:

1.23

Коэф-т Омега

J:

1.24

DUK:

1.15

Коэф-т Кальмара

J:

1.98

DUK:

0.89

Коэф-т Мартина

J:

4.77

DUK:

3.57

Индекс Язвы

J:

5.60%

DUK:

3.72%

Дневная вол-ть

J:

20.74%

DUK:

16.39%

Макс. просадка

J:

-74.14%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

J:

-11.18%

DUK:

-11.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

J:

$16.70B

DUK:

$83.34B

EPS

J:

$4.79

DUK:

$5.57

Цена/прибыль

J:

28.11

DUK:

19.37

PEG коэффициент

J:

1.64

DUK:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

J:

$15.62B

DUK:

$30.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

J:

$3.35B

DUK:

$14.74B

EBITDA (12 мес.)

J:

$1.19B

DUK:

$14.29B

Доходность по периодам

С начала года, J показывает доходность 23.36%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции J превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 14.77% против 6.87% соответственно.


J

С начала года

23.36%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

13.10%

1 год

24.38%

5 лет

13.03%

10 лет

14.77%

DUK

С начала года

13.44%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

7.73%

1 год

13.71%

5 лет

7.44%

10 лет

6.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение J c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacobs Engineering Group Inc. (J) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа J, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.290.81
Коэффициент Сортино J, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.721.23
Коэффициент Омега J, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.15
Коэффициент Кальмара J, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.980.89
Коэффициент Мартина J, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.773.57
J
DUK

Показатель коэффициента Шарпа J на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа J и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
0.81
J
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов J и DUK

Дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DUK в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
J
Jacobs Engineering Group Inc.
0.77%0.84%0.88%0.63%0.77%0.83%1.18%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation
3.91%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Просадки

Сравнение просадок J и DUK

Максимальная просадка J за все время составила -74.14%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.18%
-11.59%
J
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности J и DUK

Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что J испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.94%
4.37%
J
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей J и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jacobs Engineering Group Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab