Сравнение IYW с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IYW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или VUG.
Доходность
Сравнение доходности IYW и VUG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYW показывает доходность 29.81%, а VUG немного выше – 30.45%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.63% против 15.50% соответственно.
IYW
29.81%
3.42%
12.51%
35.96%
24.21%
20.63%
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
Основные характеристики
| IYW | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 21.16% | 16.83% |
| Макс. просадка | -81.89% | -50.68% |
| Текущая просадка | -1.36% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и VUG
IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IYW и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и VUG
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и VUG
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и VUG
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.