PortfoliosLab logo
Сравнение IYW с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYW и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IYW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,206.46%
851.55%
IYW
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYW:

0.35

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IYW:

0.69

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

IYW:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYW:

0.40

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IYW:

1.32

VUG:

2.19

Индекс Язвы

IYW:

8.00%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

IYW:

29.94%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

IYW:

-81.89%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IYW:

-14.76%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 18.86% против 14.29% соответственно.


IYW

С начала года

-10.87%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

-8.62%

1 год

8.75%

5 лет

19.94%

10 лет

18.86%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYW и VUG

IYW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYW: 0.42%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYW и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYW: 0.35
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYW: 0.69
VUG: 0.94
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IYW: 1.09
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYW: 0.40
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYW: 1.32
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.57
IYW
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и VUG

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IYW и VUG

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.76%
-11.95%
IYW
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и VUG

iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.16%
16.76%
IYW
VUG