Сравнение IYW с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYW и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -5.83% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 21.86% против 14.29% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
SCHW
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. SCHW — Ранг доходности на риск
IYW
SCHW
Сравнение IYW c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.20 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 4.00 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYW и SCHW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SCHW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHW в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.21% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SCHW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -86.79% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -14.61% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -49.70% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -51.08% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -12.24% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -35.65% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 5.56% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SCHW
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.09% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 16.08% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 24.60% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 32.12% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 33.42% | -8.45% |