Сравнение IYW с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SCHW.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SCHW
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 20.63% против 12.40% соответственно.
IYW
28.88%
1.07%
12.94%
35.70%
24.07%
20.63%
SCHW
18.68%
13.92%
7.69%
45.83%
12.42%
12.40%
Основные характеристики
| IYW | SCHW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 4.14 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 10.70% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 27.65% |
| Макс. просадка | -81.89% | -86.79% |
| Текущая просадка | -2.07% | -12.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IYW и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SCHW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SCHW в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.24% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SCHW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SCHW
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 6.59%, в то время как у The Charles Schwab Corporation (SCHW) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.