Сравнение IYW с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или SCHW.
Основные характеристики
| IYW | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 8.82% |
| Дох-ть за 1 год | 38.25% | 51.50% |
| Дох-ть за 3 года | 11.37% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.71% | 11.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.80% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 30.04% |
| Макс. просадка | -81.89% | -86.79% |
| Current Drawdown | -7.06% | -19.41% |
Корреляция
Корреляция между IYW и SCHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYW и SCHW
С начала года, IYW показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 19.80% против 12.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и SCHW
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SCHW в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.34% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и SCHW
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и SCHW
iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что IYW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.