PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYRI с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYRI с VGIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IYRI returned 9.37% vs 3.19% for VGIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности IYRI и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.32%.

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.19%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYRI и VGIT

2026 (YTD)2025
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.32%7.54%

Correlation

The correlation between IYRI and VGIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Real Estate High Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

IYRI vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYRI c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYRIVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.96

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.44

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

3.36

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYRI vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYRI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYRI и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYRIVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IYRI и VGIT

Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYRIVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-16.05%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-2.83%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.26%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.52%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.95%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYRI и VGIT

NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYRIVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.06%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.33%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

3.38%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

5.38%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

4.50%

+8.59%

Сравнение комиссий IYRI и VGIT

IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYRI и VGIT

Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VGIT в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

IYRI and VGIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, IYRI dropped -12.12% vs VGIT's -16.05%.

On 1-year performance, IYRI leads with 9.37% vs 3.19% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 9.37% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 3.86% for VGIT.

IYRI is categorized as Derivative Income, while VGIT is Government Bonds. IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYRI и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор