Сравнение IYRI с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
IYRI и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и VGIT
IYRI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
IYRI vs. VGIT — Ранг доходности на риск
IYRI
VGIT
Сравнение IYRI c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.68 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 5.15 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и VGIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и VGIT
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и VGIT
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -16.05% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -2.42% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.04% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.53% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.79% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и VGIT
NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IYRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 1.33% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 2.28% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 3.81% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.36% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 4.50% | +8.97% |