PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYR с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYR с VIOV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

IYR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VIOV.

Корреляция

Корреляция между IYR и VIOV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYR и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYR:

0.67

VIOV:

-0.19

Коэф-т Сортино

IYR:

1.11

VIOV:

-0.03

Коэф-т Омега

IYR:

1.15

VIOV:

1.00

Коэф-т Кальмара

IYR:

0.57

VIOV:

-0.12

Коэф-т Мартина

IYR:

2.46

VIOV:

-0.34

Индекс Язвы

IYR:

5.41%

VIOV:

9.74%

Дневная вол-ть

IYR:

18.04%

VIOV:

23.93%

Макс. просадка

IYR:

-74.13%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

IYR:

-11.42%

VIOV:

-19.08%

Доходность по периодам

С начала года, IYR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -12.55%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.69% соответственно.

IYR

С начала года

1.79%

1 месяц

8.07%

6 месяцев

-4.39%

1 год

12.22%

5 лет

7.75%

10 лет

5.64%

VIOV

С начала года

-12.55%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

-17.31%

1 год

-4.15%

5 лет

13.50%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYR и VIOV

IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.

IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYR и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYR c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYR и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYR и VIOV

Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIOV в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.56%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		2.15%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IYR и VIOV

Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYR и VIOV

Текущая волатильность для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IYR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...