Сравнение IYR с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IYR и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYR или VIOV.
Основные характеристики
| IYR | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.73% | -5.75% |
| Дох-ть за 1 год | 3.45% | 11.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.94% | -0.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 6.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.21% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 21.24% |
| Макс. просадка | -74.13% | -47.36% |
| Current Drawdown | -23.93% | -8.66% |
Корреляция
Корреляция между IYR и VIOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYR и VIOV
С начала года, IYR показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции IYR уступали акциям VIOV по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYR и VIOV
IYR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYR c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYR и VIOV
Дивидендная доходность IYR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VIOV в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.89% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.34% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IYR и VIOV
Максимальная просадка IYR за все время составила -74.13%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYR и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYR и VIOV
iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 6.41% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.