PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с RHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и RHS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IYK и RHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.65%
-5.68%
IYK
RHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.61

RHS:

-0.21

Коэф-т Сортино

IYK:

0.91

RHS:

-0.20

Коэф-т Омега

IYK:

1.11

RHS:

0.98

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.74

RHS:

-0.06

Коэф-т Мартина

IYK:

2.13

RHS:

-0.59

Индекс Язвы

IYK:

3.82%

RHS:

4.96%

Дневная вол-ть

IYK:

13.37%

RHS:

13.91%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

RHS:

-80.64%

Текущая просадка

IYK:

-3.12%

RHS:

-44.08%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у RHS с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции RHS по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.12% соответственно.


IYK

С начала года

7.41%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.91%

1 год

7.45%

5 лет

14.82%

10 лет

9.52%

RHS

С начала года

1.40%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-2.28%

1 год

-3.22%

5 лет

5.13%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и RHS

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RHS в 0.40%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии RHS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RHS: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и RHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

RHS
Ранг риск-скорректированной доходности RHS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c RHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYK: 0.61
RHS: -0.23
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYK: 0.91
RHS: -0.23
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYK: 1.11
RHS: 0.97
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYK: 0.74
RHS: -0.07
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYK: 2.13
RHS: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа RHS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и RHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
-0.23
IYK
RHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и RHS

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности RHS в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.46%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
RHS
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF
2.84%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%0.59%0.00%0.00%0.00%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IYK и RHS

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки RHS в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и RHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.12%
-44.08%
IYK
RHS

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и RHS

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) имеют волатильность 7.46% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
7.43%
IYK
RHS