PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYC с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с WM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM).

IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYC или WM.

Корреляция

Корреляция между IYC и WM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYC и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYC:

1.09

WM:

0.49

Коэф-т Сортино

IYC:

1.62

WM:

0.85

Коэф-т Омега

IYC:

1.22

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYC:

1.10

WM:

0.93

Коэф-т Мартина

IYC:

3.75

WM:

2.09

Индекс Язвы

IYC:

6.32%

WM:

5.32%

Дневная вол-ть

IYC:

22.01%

WM:

20.46%

Макс. просадка

IYC:

-53.10%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

IYC:

-2.75%

WM:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.35% против 18.89% соответственно.

IYC

С начала года

2.36%

1 месяц

17.67%

6 месяцев

5.38%

1 год

23.80%

5 лет

14.88%

10 лет

11.35%

WM

С начала года

14.34%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

6.24%

1 год

9.90%

5 лет

21.12%

10 лет

18.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYC и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Consumer Services ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и WM

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности WM в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYC
iShares US Consumer Services ETF		0.48%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%
WM
Waste Management, Inc.		1.34%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IYC и WM

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и WM

iShares US Consumer Services ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...