Сравнение IYC с WM
IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYC returned 11.49%/yr vs 15.51%/yr for WM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.49% против 15.51% соответственно.
IYC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.49%
WM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам IYC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -2.72% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
WM Waste Management, Inc. | -0.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between IYC and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between IYC and WM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. WM — Ранг доходности на риск
IYC
WM
Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.46 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.04 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.43 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IYC и WM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.85% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -17.04% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -18.14% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -18.14% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.07% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -11.21% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -17.69% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.92% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и WM
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.97%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.88% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 13.57% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 18.59% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.53% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.49% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и WM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.51% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IYC and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.88%) compared to IYC (3.97%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs WM's -77.85%.
IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор