Сравнение IYC с WM
IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYC returned 11.39%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.39% против 15.74% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -0.76%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.39%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам IYC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between IYC and WM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between IYC and WM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. WM — Ранг доходности на риск
IYC
WM
Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.54 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYC и WM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.85% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -16.70% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -18.14% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -18.14% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.07% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -0.91% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -17.66% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 7.83% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и WM
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 4.73%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.49% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 15.45% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 19.98% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.89% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.67% | +0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и WM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.50% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IYC and WM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (7.49%) compared to IYC (4.73%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор