PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с WM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и WM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
WM
Waste Management, Inc.
5.56%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.70% соответственно.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

WM

1 день
0.53%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.89%
1 год
0.30%
3 года*
14.02%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Waste Management, Inc.

Доходность на риск

IYC vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг доходности на риск WM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.02

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.15

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.07

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

0.17

+2.66

IYC vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между IYC и WM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и WM

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WM в 1.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
WM
Waste Management, Inc.
1.48%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IYC и WM

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-77.85%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-18.14%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-18.14%

-17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-30.07%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-5.92%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-17.74%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

7.54%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и WM

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.86% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.98%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.99%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

19.01%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

18.30%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.38%

+0.47%