Сравнение IYC с WM
IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYC returned 11.98%/yr vs 15.42%/yr for WM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IYC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.98% против 15.42% соответственно.
IYC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 11.98%
WM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам IYC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -3.54% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
WM Waste Management, Inc. | 2.38% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between IYC and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between IYC and WM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. WM — Ранг доходности на риск
IYC
WM
Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.05 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.11 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYC и WM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.85% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -16.70% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -18.14% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -18.14% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.07% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -8.75% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -17.68% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 7.71% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и WM
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.31%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.74% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.25% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 19.31% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 18.67% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 19.57% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и WM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WM в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
WM Waste Management, Inc. | 1.59% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IYC and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.74%) compared to IYC (5.31%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs WM's -77.85%.
IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор