Сравнение IYC с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM).
IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYC и WM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.70% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. WM — Ранг доходности на риск
IYC
WM
Сравнение IYC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.02 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.15 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.17 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYC и WM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и WM
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности WM в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и WM
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и WM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.85% | +24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -18.14% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -18.14% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.07% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.92% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -17.74% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 7.54% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и WM
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.86% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.98% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.99% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 19.01% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.30% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.38% | +0.47% |