Сравнение IYC с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Microsoft Corporation (MSFT).
IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYC и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.07% против 22.41% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IYC
MSFT
Сравнение IYC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.10 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.04 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.03 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.07 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.10 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IYC и MSFT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и MSFT
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и MSFT
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -69.38% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -33.91% | +21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -37.15% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -37.15% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -31.58% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -21.77% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 12.61% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и MSFT
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.23% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 19.13% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 26.44% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 26.16% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 26.88% | -7.03% |