Сравнение IXN с FCPT
IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXN returned 23.87%/yr vs 7.45%/yr for FCPT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXN и FCPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции FCPT по среднегодовой доходности: 23.87% против 7.45% соответственно.
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
FCPT
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам IXN и FCPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 18.06% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
Correlation
The correlation between IXN and FCPT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.21 |
The correlation between IXN and FCPT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. FCPT — Ранг доходности на риск
IXN
FCPT
Сравнение IXN c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | FCPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 0.48 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 0.99 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и FCPT
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и FCPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -57.60% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.62% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -23.97% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -25.96% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -57.60% | +21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -3.61% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -8.28% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.60% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и FCPT
iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | FCPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 7.17% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.87% | 14.44% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 18.16% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 20.06% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 30.78% | -6.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и FCPT
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FCPT в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 5.51% | 6.21% | 5.12% | 5.40% | 5.16% | 4.37% | 5.16% | 4.08% | 3.15% | 3.90% | 45.27% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IXN and FCPT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.99%) compared to FCPT (7.17%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs FCPT's -57.60%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXN и FCPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор