PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXN с FCPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXN с FCPT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index, while FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXN returned 25.29%/yr vs 7.62%/yr for FCPT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXN и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Tech ETF (IXN) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXN показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции IXN превзошли акции FCPT по среднегодовой доходности: 25.29% против 7.62% соответственно.

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%

FCPT

1 день
2.25%
1 месяц
-0.44%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.61%
1 год
-4.97%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.38%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXN и FCPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		9.88%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%

Correlation

The correlation between IXN and FCPT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.22

The correlation between IXN and FCPT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Tech ETF

Four Corners Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC
Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с GBPUSD=XFCPT с PINEFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO

Доходность на риск

IXN vs. FCPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXN c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXNFCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.29

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.29

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.34

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

-0.66

+14.72

IXN vs. FCPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXN на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FCPT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXN и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXN и FCPT

Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и FCPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXNFCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-57.60%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.66%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.55%

-23.97%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-25.96%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-57.60%

+21.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-10.29%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-8.28%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

8.35%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IXN и FCPT

iShares Global Tech ETF (IXN) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что IXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXNFCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

6.78%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

13.18%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

17.60%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

19.96%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.67%

30.77%

-6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXN и FCPT

Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FCPT в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.78%6.21%5.12%5.40%5.16%4.37%5.16%4.08%3.15%3.90%45.27%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IXN and FCPT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to FCPT (6.78%). In terms of maximum drawdown, IXN dropped -55.67% vs FCPT's -57.60%.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXN и FCPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор