Сравнение IXJ с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
IXJ и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IXJ и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXJ и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции LMBS по среднегодовой доходности: 8.51% против 2.84% соответственно.
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXJ и LMBS
IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
IXJ vs. LMBS — Ранг доходности на риск
IXJ
LMBS
Сравнение IXJ c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXJ | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 2.19 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.92 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.26 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 13.88 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXJ | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 2.19 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.17 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.20 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IXJ и LMBS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXJ и LMBS
Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок IXJ и LMBS
Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXJ | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -6.49% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -1.72% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -6.16% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -6.49% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.87% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.81% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 0.40% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXJ и LMBS
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXJ | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.88% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 1.37% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 2.57% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 2.55% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 2.38% | +13.28% |