PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXJ с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXJ и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXJ и LMBS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-2.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
0.70%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, IXJ показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IXJ превзошли акции LMBS по среднегодовой доходности: 8.51% против 2.84% соответственно.


IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%

LMBS

1 день
0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.59%
3 года*
5.70%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Healthcare ETF

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Сравнение комиссий IXJ и LMBS

IXJ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.


Доходность на риск

IXJ vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина

LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (IXJ) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXJLMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.19

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.92

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.26

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

13.88

-12.51

IXJ vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXJLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.19

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.17

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.13

-0.70

Корреляция

Корреляция между IXJ и LMBS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ и LMBS

Дивидендная доходность IXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности LMBS в 4.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
4.09%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Просадки

Сравнение просадок IXJ и LMBS

Максимальная просадка IXJ за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ и LMBS.


Загрузка...

Показатели просадок


IXJLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-6.49%

-34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-1.72%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-6.16%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-6.49%

-20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.87%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-0.81%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.40%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ и LMBS

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что IXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXJLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

0.88%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

1.37%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

2.57%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

2.55%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

2.38%

+13.28%