PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXJ.AX с IKO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXJ.AX с IKO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IXJ.AX (iShares Global Healthcare ETF (AU)) and IKO.AX (iShares MSCI South Korea ETF (AU)) are both exchange-traded funds - IXJ.AX is a Health & Biotech Equities fund tracking the iShares Global Healthcare Index, while IKO.AX is a Global Equities fund tracking the iShares MSCI South Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXJ.AX returned 9.66%/yr vs 14.32%/yr for IKO.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXJ.AX и IKO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares MSCI South Korea ETF (AU) (IKO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXJ.AX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IKO.AX с доходностью 56.61%. За последние 10 лет акции IXJ.AX уступали акциям IKO.AX по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.32% соответственно.

IXJ.AX

1 день
1.59%
1 месяц
6.23%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-2.02%
1 год
8.67%
3 года*
5.81%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.66%

IKO.AX

1 день
-4.69%
1 месяц
-23.45%
6 месяцев
37.47%
С начала года
56.61%
1 год
108.64%
3 года*
35.31%
5 лет*
15.55%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXJ.AX и IKO.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)		-2.02%6.85%9.96%2.24%2.57%28.06%2.33%26.80%11.28%15.06%
IKO.AX
iShares MSCI South Korea ETF (AU)		56.61%80.87%-12.63%16.96%-20.13%-2.25%29.64%7.29%-11.42%30.24%

Correlation

The correlation between IXJ.AX and IKO.AX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2009 г.

0.19

The correlation between IXJ.AX and IKO.AX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Healthcare ETF (AU)

iShares MSCI South Korea ETF (AU)

Часто сравнивают с IXJ.AX:
IXJ.AX с AUMF.AXIXJ.AX с BILL.AXIXJ.AX с GLDN.AXIXJ.AX с GLIN.AXIXJ.AX с ILB.AXIXJ.AX с IOZ.AXIXJ.AX с IVV.AX
Часто сравнивают с IKO.AX:
IKO.AX с CORE.AXIKO.AX с ESGI.AXIKO.AX с ESTX.AXIKO.AX с F100.AXIKO.AX с GLIN.AXIKO.AX с HGEN.AXIKO.AX с HJPN.AX

Доходность на риск

IXJ.AX vs. IKO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXJ.AX
Ранг доходности на риск IXJ.AX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ.AX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ.AX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ.AX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IKO.AX
Ранг доходности на риск IKO.AX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKO.AX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKO.AX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKO.AX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKO.AX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKO.AX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXJ.AX c IKO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) и iShares MSCI South Korea ETF (AU) (IKO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXJ.AXIKO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.26

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.60

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.01

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

13.84

-12.79

IXJ.AX vs. IKO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXJ.AX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IKO.AX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXJ.AX и IKO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXJ.AX и IKO.AX

Максимальная просадка IXJ.AX за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки IKO.AX в -57.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXJ.AX и IKO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXJ.AXIKO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-57.74%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-25.76%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-25.76%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-39.03%

+21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-39.50%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-25.76%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-17.29%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

7.57%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IXJ.AX и IKO.AX

Текущая волатильность для iShares Global Healthcare ETF (AU) (IXJ.AX) составляет 5.75%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (AU) (IKO.AX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что IXJ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXJ.AXIKO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

21.96%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

42.76%

-31.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

45.79%

-30.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

27.07%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

23.43%

-8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXJ.AX и IKO.AX

Дивидендная доходность IXJ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IKO.AX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKO.AX
iShares MSCI South Korea ETF (AU)		6.14%0.93%3.03%1.08%1.86%0.87%1.84%1.44%0.00%0.75%1.85%1.07%
IXJ.AX
iShares Global Healthcare ETF (AU)		1.10%0.94%1.56%1.44%1.71%1.37%1.89%2.86%0.74%3.99%5.60%9.60%

Часто задаваемые вопросы

IXJ.AX and IKO.AX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ.AX is categorized as Health & Biotech Equities, while IKO.AX is Global Equities. IXJ.AX tracks iShares Global Healthcare Index, while IKO.AX tracks iShares MSCI South Korea Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXJ.AX и IKO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор