Сравнение IXC с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
IXC и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXC или VNQ.
Основные характеристики
| IXC | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.39% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 12.57% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 17.27% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.19% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 2.72 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 4.69% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 17.13% |
| Макс. просадка | -67.88% | -73.07% |
| Текущая просадка | -4.42% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между IXC и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IXC и VNQ
С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.19% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и VNQ
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и VNQ
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.66% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и VNQ
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и VNQ
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.