PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
19.13%
IXC
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.05% соответственно.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

VNQ

С начала года

11.31%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

19.22%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

6.05%

Основные характеристики


IXCVNQ
Коэф-т Шарпа0.801.59
Коэф-т Сортино1.162.22
Коэф-т Омега1.141.28
Коэф-т Кальмара1.160.97
Коэф-т Мартина2.715.73
Индекс Язвы4.74%4.51%
Дневная вол-ть16.01%16.22%
Макс. просадка-67.88%-73.07%
Текущая просадка-1.84%-8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и VNQ

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IXC и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.55
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.162.18
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.28
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.160.95
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.715.59
IXC
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
1.55
IXC
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и VNQ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VNQ в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок IXC и VNQ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-8.18%
IXC
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и VNQ

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
4.76%
IXC
VNQ