Сравнение IXC с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
IXC и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXC или HSCZ.
Основные характеристики
| IXC | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.39% | 11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 12.57% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 17.27% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 2.72 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 4.69% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 11.66% |
| Макс. просадка | -67.88% | -34.89% |
| Текущая просадка | -4.42% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между IXC и HSCZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IXC и HSCZ
С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и HSCZ
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и HSCZ
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности HSCZ в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.66% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.54% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и HSCZ
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и HSCZ
iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.