PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
1.67%
IXC
HSCZ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 12.34%, а HSCZ немного ниже – 11.87%.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

HSCZ

С начала года

11.87%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

1.67%

1 год

17.14%

5 лет (среднегодовая)

8.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IXCHSCZ
Коэф-т Шарпа0.801.49
Коэф-т Сортино1.161.99
Коэф-т Омега1.141.28
Коэф-т Кальмара1.161.74
Коэф-т Мартина2.718.42
Индекс Язвы4.74%2.04%
Дневная вол-ть16.01%11.51%
Макс. просадка-67.88%-34.89%
Текущая просадка-1.84%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и HSCZ

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IXC и HSCZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.49
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.161.99
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.28
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.161.74
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.718.42
IXC
HSCZ

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
1.49
IXC
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и HSCZ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HSCZ в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
2.53%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и HSCZ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-1.76%
IXC
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и HSCZ

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.63%
IXC
HSCZ