Сравнение IXC с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
IXC и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции HSCZ немного впереди с 11.32%.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и HSCZ
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
IXC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
IXC
HSCZ
Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.07 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.81 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.00 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 12.08 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.07 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IXC и HSCZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и HSCZ
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и HSCZ
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -34.89% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -9.80% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -20.11% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -34.89% | -29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.98% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -4.70% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.46% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и HSCZ
iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 5.48% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.32% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 8.66% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 14.48% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 13.38% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 15.65% | +11.14% |