PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и HSCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции HSCZ немного впереди с 11.32%.


IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Сравнение комиссий IXC и HSCZ

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


Доходность на риск

IXC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCHSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.07

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.81

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.08

-5.12

IXC vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.31

Корреляция

Корреляция между IXC и HSCZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и HSCZ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HSCZ в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IXC и HSCZ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-34.89%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-9.80%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.11%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-34.89%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.98%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-4.70%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.46%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и HSCZ

iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеют волатильность 5.48% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

8.66%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

14.48%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

13.38%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

15.65%

+11.14%