PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с HSCZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.38%/yr vs 12.54%/yr for HSCZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности IXC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 9.38% против 12.54% соответственно.

IXC

1 день
0.44%
1 месяц
-8.68%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.05%
1 год
31.78%
3 года*
16.38%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.38%

HSCZ

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.07%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.70%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		22.29%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.35%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between IXC and HSCZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.43

The correlation between IXC and HSCZ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и HSCZ

Секторы
IXC
HSCZ

Энергетика

100.0%
4.2%

Сырьевые материалы

-

10.3%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

10.4%

Технологии

-

11.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Энергетика

IXC
100.0%
HSCZ
4.2%

Сырьевые материалы

IXC

-

HSCZ
10.3%

Коммуникационные услуги

IXC

-

HSCZ
3.1%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

HSCZ
9.9%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

HSCZ
3.1%

Финансовые услуги

IXC

-

HSCZ
15.8%

Здравоохранение

IXC

-

HSCZ
3.7%

Промышленность

IXC

-

HSCZ
22.8%

Недвижимость

IXC

-

HSCZ
10.4%

Технологии

IXC

-

HSCZ
11.5%

Коммунальные услуги

IXC

-

HSCZ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX

Доходность на риск

IXC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.39

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.35

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

12.32

-3.92

IXC vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и HSCZ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-34.89%

-32.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-9.61%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.81%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.11%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-34.89%

-29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-1.36%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-4.64%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.25%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и HSCZ

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.94%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

9.76%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

11.64%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

13.52%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

15.47%

+11.36%

Сравнение комиссий IXC и HSCZ

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и HSCZ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности HSCZ в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.95%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
IXC
iShares Global Energy ETF		3.11%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and HSCZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (6.54%) compared to HSCZ (3.94%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 12.54% vs 9.38% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 12.54% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.95% for HSCZ.

IXC is categorized as Energy Equities, while HSCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор