PortfoliosLab logo
Сравнение IXC с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и HSCZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IXC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.57%
116.27%
IXC
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.46

HSCZ:

0.45

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.47

HSCZ:

0.72

Коэф-т Омега

IXC:

0.93

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.53

HSCZ:

0.56

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.55

HSCZ:

2.42

Индекс Язвы

IXC:

6.54%

HSCZ:

2.95%

Дневная вол-ть

IXC:

22.05%

HSCZ:

15.74%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

IXC:

-11.50%

HSCZ:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 0.66%.


IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

2.68%

1 год

8.23%

5 лет

13.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и HSCZ

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXC: -0.46
HSCZ: 0.45
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXC: -0.47
HSCZ: 0.72
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXC: 0.93
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXC: -0.53
HSCZ: 0.56
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXC: -1.55
HSCZ: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.45
IXC
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и HSCZ

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности HSCZ в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и HSCZ

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-3.13%
IXC
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и HSCZ

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
10.48%
IXC
HSCZ